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Swap-Skandal in Salzburg, riskante Spekulationen in Linz – hätte Gunther Leobacher die verlustreichen Geschäfte der Länder und Kommunen zu verhindern gewusst? Der neue Professor am Institut für Mathematik und wissenschaftliches Rechnen der Uni Graz beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit der Bewertung von Finanzprodukten. Der Salzburger, der zuletzt assoziierter Professor an der Uni Linz war, leitete dort ein Teilprojekt des Spezialforschungsbereichs „Quasi-Monte-Carlo-Methoden: Theorie und Anwendungen“, in dem es unter anderem um die Entwicklung effizienter Methoden zur Bewertung von Finanzderivaten oder zur Risikoeinschätzung von Portfolios geht. Weitere Projekte möchte er nun in Graz verankern.
Viele Modelle der angewandten Mathematik bedienen sich so genannter stochastischer Prozesse – berücksichtigen also zufällige Einflüsse, um genauere Ergebnisse zu erzielen. Anwendungsbereiche sind nicht nur die Finanzmathematik, sondern etwa auch die Physik und die Biologie, wie der Wissenschafter ausführt. „Natürlich möchte man diese Modelle dann auch effizient berechnen“, erklärt Leobacher. „Dafür benötigt man geeignete Algorithmen sowie den mathematischen Nachweis für deren Genauigkeit und Effizienz.“
Ein großes Anliegen ist dem Vater zweier Kinder auch die PädagogInnenbildung. „Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik werden berechtigterweise zu immer bedeutsameren Themen in der Schule, da ist es besonders wichtig, dass die LehrerInnen das auch richtig vermitteln können“, unterstreicht Leobacher.